1. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງ Backtesting
ໃນໂລກສະເຕກສູງຂອງ forex, crypto, ແລະ CFD ການຊື້ຂາຍ, ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດປະເມີນພະລັງງານຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ດີແລະຖືກທົດສອບຢ່າງລະອຽດ. ມັນຄ້າຍຄືກັບແຜນຜັງຂອງຄວາມມະຫັດສະຈັນທາງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ອອກແບບມາຢ່າງພິຖີພິຖັນ, ຜົນສຳເລັດທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນພື້ນຖານທີ່ວາງໄວ້ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ backtesting ມາເຂົ້າໄປໃນການຫຼິ້ນ, ຮັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ traders ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ ກ່ອນທີ່ຈະລົງໄປໃນນ້ໍາຂອງຕະຫຼາດການເງິນ.
Backtesting, ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ແມ່ນວິທີການທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນຈະປະຕິບັດແນວໃດ. ໂດຍການເຮັດສິ່ງນີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກໍາໄລທີ່ມີທ່າແຮງ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະປະສິດທິຜົນລວມຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ມັນຄ້າຍຄືເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເດີນທາງກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເວລາ, ສະຖານທີ່ trades ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄວເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບ.
- ກໍາໄຮ: ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ backtesting ເປີດເຜີຍແມ່ນຜົນກໍາໄລທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ມັນສະຫນອງພາບລວມທີ່ສົມບູນແບບຂອງວິທີການຍຸດທະສາດຂອງທ່ານຈະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ການປະເມີນ: Backtesting ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດການລຸດລົງສູງສຸດ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງ / ລາງວັນ, ແລະຕົວຊີ້ວັດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.
- ປະສິດທິຜົນຍຸດທະສາດ: ໂດຍ backtesting, ທ່ານສາມາດກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານສາມາດທົນໄດ້ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະສົ່ງຜົນຕອບແທນທີ່ສອດຄ່ອງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ backtesting ສະຫນອງເວທີທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການທົດສອບຍຸດທະສາດ, ມັນບໍ່ແມ່ນ infallible. ຕະຫຼາດການເງິນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຫຼາຍໆປັດໃຈ, ແລະການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກເຖິງຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ backtesting ເປັນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍເຄື່ອງມືໃນສານຫນູການຄ້າຂອງທ່ານ, ແທນທີ່ຈະເປັນບານໄປເຊຍກັນຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ.
ໃນທີ່ສຸດ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງ backtesting ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການສະຫນອງຕາຫນ່າງຄວາມປອດໄພ, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອທົດສອບນ້ໍາກ່ອນທີ່ຈະ plunging headfirst ເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີອໍານາດທີ່, ໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກການຜັນແປຂອງ. forex, crypto ແລະ CFD ການຊື້ຂາຍ.
1.1. ຄໍານິຍາມຂອງ Backtesting
Backtesting ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ simulator ການບິນສໍາລັບ traders. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການສ່ຽງທຶນທີ່ແທ້ຈິງ, ຄືກັນກັບນັກບິນສາມາດ hone ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການອັນຕະລາຍຂອງການບິນທີ່ແທ້ຈິງ. ໂດຍ replay ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາຂອງຕະຫຼາດ, traders ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
ຄວາມງາມຂອງ backtesting ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ມັນສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ drawdowns ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ປັດໄຈຜົນກໍາໄລ, ແລະອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕອບແທນຂອງຍຸດທະສາດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ມັນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ກໍານົດເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຂົ້າແລະອອກ trades.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ backtesting ບໍ່ແມ່ນລູກແກ້ວ. ມັນແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ແລະຕາມຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ, ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ.
ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງການທົດສອບຄືນໃຫມ່, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັກສາຈຸດສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງຢູ່ໃນໃຈ:
- ຄຸນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນການຄົ້ນຫາ backtesting ຂອງທ່ານແມ່ນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບສູງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ສົມມຸດຕິຖານຕົວຈິງ: ມັນງ່າຍທີ່ຈະຕົກຢູ່ໃນຈັ່ນຈັບຂອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບເກີນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ. ຈືຂໍ້ມູນການສົມມຸດຕິຖານທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການເລື່ອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາ, ແລະປັດໃຈອື່ນໆທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທ່ານໃນການຊື້ຂາຍໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
- ຄວາມທົນທານ: ຍຸດທະສາດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນສະພາບຕະຫຼາດຫນຶ່ງອາດຈະບໍ່ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ. ທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໃນທົ່ວເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນ.
ໂດຍການເຂົ້າໃຈຄໍານິຍາມແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງ backtesting, traders ສາມາດນໍາທາງໄດ້ດີກວ່ານ້ໍາທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງຕະຫຼາດການເງິນແລະເພີ່ມໂອກາດຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາ.
1.2. ບົດບາດຂອງ Backtesting ໃນການຊື້ຂາຍ
Backtesting ແມ່ນ hero unsung ຂອງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍສົບຜົນສໍາເລັດ. ມັນເປັນຂັ້ນຕອນສໍາຄັນທີ່ແຍກນັກສມັກເລ່ນ traders ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຕາມລະດູການໃນໂລກຂອງ forex, crypto, ຫຼື CFD ການຊື້ຂາຍ. ໂດຍການຈໍາລອງຍຸດທະສາດທີ່ມີຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, backtesting ສະເຫນີໃຫ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນຜົນສໍາເລັດຫຼືຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ເປັນໄປໄດ້. ແຜນການຊື້ຂາຍ.
ເປັນຫຍັງການກວດຄືນຈຶ່ງສຳຄັນ? ມັນສະຫນອງການກວດສອບຄວາມເປັນຈິງສໍາລັບຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຢູ່ໃນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດໃຫມ່, ແຕ່ໂດຍບໍ່ມີການ backtesting, ທ່ານສໍາຄັນແມ່ນການຊື້ຂາຍຕາບອດ. Backtesting ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະປັບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ, ກໍານົດຂຸມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະປັບວິທີການຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ທຶນທີ່ແທ້ຈິງ.
Backtesting ຍັງ instills ຄວາມຫມັ້ນໃຈ. ໂດຍການເຫັນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈໍາລອງ, ທ່ານຈະສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຍຶດຫມັ້ນກັບແຜນການຂອງເຈົ້າເມື່ອຕະຫຼາດມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ການໂຄສະນາທາງຈິດໃຈນີ້vantage ບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນຈິງໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, backtesting ສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການແລ່ນ simulations. ມັນກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຕີຄວາມຫມາຍຜົນໄດ້ຮັບ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ມູນ, ຊອກຫາຮູບແບບ, ການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ ອັດຕາສ່ວນ, ແລະການເຂົ້າໃຈສະພາບການຕະຫຼາດໃນໄລຍະການທົດສອບ backtesting.
- ການຮັບຮູ້ຮູບແບບ: ການທົດສອບ backtesting ສົບຜົນສໍາເລັດອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດຮູບແບບທີ່ເກີດຂື້ນຄືນໃຫມ່ທີ່ສາມາດສົ່ງສັນຍານໂອກາດການຊື້ຂາຍທີ່ມີກໍາໄລໄດ້.
- ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະລາງວັນ: ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການກໍານົດກໍາໄລ trades; ມັນກ່ຽວກັບການເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ trades. Backtesting ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານໂດຍການໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນຂອງການສູນເສຍແລະຜົນກໍາໄລທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
- ການວິເຄາະສະພາບຕະຫຼາດ: ຕະຫຼາດບໍ່ສະຖິດ; ມັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການຕະຫຼາດໃນໄລຍະການທົດສອບ backtest ຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຍຸດທະສາດຂອງທ່ານອາດຈະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, backtesting ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານໃນການຊື້ຂາຍກໍາໄລໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານຂອງ backtesting, ທ່ານສາມາດເອົາການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປ.
1.3. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Backtesting
Diving ເຂົ້າໄປໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງ backtesting, ມັນຄ້າຍຄືກັບລູກແກ້ວທີ່ສາມາດຄາດຄະເນອະນາຄົດຂອງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ໂຄສະນາທໍາອິດແລະປາກົດຂື້ນທີ່ສຸດvantage ເປັນ ຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີການສ່ຽງທຶນທີ່ແທ້ຈິງ. Backtesting ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອຈໍາລອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງພວກເຂົາໃນຂໍ້ມູນຕະຫຼາດປະຫວັດສາດ, ດັ່ງນັ້ນການສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບວິທີທີ່ມັນຈະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
Backtesting ສະຫນອງ ໂອກາດທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ໂດຍການທົດສອບຕົວກໍານົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, traders ສາມາດປັບກົນລະຍຸດຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະຄົ້ນພົບວ່າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າໃນຄູ່ສະກຸນເງິນສະເພາະຫຼືໃນຊ່ວງເວລາສະເພາະຂອງມື້.
- ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນອີກປະການຫນຶ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງ backtesting. ໂດຍການເຂົ້າໃຈການດຶງລົງທາງປະຫວັດສາດຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດກຽມພ້ອມສໍາລັບການສູນເສຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນແລະປັບຕົວກໍານົດຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ນີ້ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮັກສາທຶນການຄ້າຂອງທ່ານໃນໄລຍະເວລາຂອງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ດີ.
- Backtesting ຍັງສາມາດ ເພີ່ມຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈຂອງທ່ານ ໃນຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ. ການເບິ່ງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບຈໍາລອງສາມາດສະຫນອງການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຍຶດຫມັ້ນກັບແຜນການຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕະຫຼາດບໍ່ແນ່ນອນ.
ສຸດທ້າຍ, backtesting ຊ່ວຍ ກໍານົດຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ບໍ່ມີຍຸດທະສາດໃດທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະ backtesting ສາມາດເປີດເຜີຍຈຸດອ່ອນທີ່ອາດຈະບໍ່ປາກົດຂື້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມການຊື້ຂາຍສົດ. ໂດຍການກໍານົດຂໍ້ບົກພ່ອງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໄວ, traders ສາມາດເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາ. ຂະບວນການນີ້ຊ້ໍາກັນຂອງ backtesting, ການກໍານົດຈຸດອ່ອນ, ແລະການປັບປຸງຍຸດທະສາດສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
2. ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄ້າ Backtesting
ໃນເວລາທີ່ diving ເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງ forex, crypto, ຫຼື CFD ການຊື້ຂາຍ, ຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນສານຫນູຂອງທ່ານຄວນຈະເປັນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຄ້າ backtesting. ຂັ້ນຕອນນີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃນການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບປຸງແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ທຶນທີ່ແທ້ຈິງ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນການຄົ້ນຫາ backtest ຂອງທ່ານແມ່ນໂດຍກົງຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດທີ່ໃຊ້. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ forex, cryptocurrency, ຫຼື CFDs, ສະເຫມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນກວມເອົາໄລຍະເວລາທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ.
ຕໍ່ມາ, ບັນຊີສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກໍາ. ນີ້ອາດຈະລວມເຖິງການແຜ່ກະຈາຍ, ຄ່າຄອມມິດຊັນ, ການເລື່ອນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິນ. ການບໍ່ສົນໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການ backtest ໃນທາງບວກເກີນໄປ, ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການຊື້ຂາຍທີ່ແທ້ຈິງ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນເພື່ອ ຫຼີກເວັ້ນການ overfitting. Overfitting ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຍຸດທະສາດຂອງທ່ານຖືກປັບແຕ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ, ການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິຜົນຂອງມັນກັບຂໍ້ມູນໃຫມ່. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການນີ້, ທ່ານຄວນໃຊ້ການທົດສອບນອກຕົວຢ່າງ, ie, ການທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຫັນ.
- ການທົດສອບນອກຕົວຢ່າງ: ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຍກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອອກເປັນສອງຊຸດ: ຫນຶ່ງສໍາລັບການສ້າງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ (ໃນຕົວຢ່າງ) ແລະຫນຶ່ງສໍາລັບການທົດສອບມັນ (ນອກຕົວຢ່າງ). ຂໍ້ມູນໃນຕົວຢ່າງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນນອກຕົວຢ່າງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດຂອງມັນ.
- ການທົດສອບຕໍ່ໄປຂ້າງຫນ້າ: ນີ້ແມ່ນແບບພິເສດຂອງການທົດສອບນອກຕົວຢ່າງ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບຕໍ່ປັບປຸງຍຸດທະສາດຂອງເຈົ້າໃຫ້ເໝາະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນການຈຳລອງວິທີທີ່ເຈົ້າອາດຈະໃຊ້ຍຸດທະສາດໃນຊີວິດຈິງ.
ສຸດທ້າຍ, ກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຈົ້າສະເໝີ. ຫຼັງຈາກການທົດສອບ backtest, ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບເປັນຄ່າໃບຫນ້າ. ແທນທີ່ຈະ, ກວດສອບພວກມັນໂດຍການແລ່ນການທົດສອບຄືນຫຼາຍອັນທີ່ມີຕົວກໍານົດການຫຼືຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກໍານົດວ່າຜົນສໍາເລັດຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານແມ່ນຍ້ອນທັກສະຫຼືພຽງແຕ່ໂຊກ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, backtesting ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນແລະເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. forex, crypto, ແລະ CFD ການຊື້ຂາຍ.
2.1. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບ
ໃນຂອບເຂດຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າ backtesting, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ສາມາດ overstated. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງຍຸດທະສາດທັງຫມົດຂອງທ່ານ, ມີອິດທິພົນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດສອບກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງທ່ານແລະ, ໃນທີ່ສຸດ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງອະນາຄົດຂອງທ່ານ. trades.
ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບ ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຖືກຕ້ອງ, ແລະຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ມັນຄວນຈະກວມເອົາໄລຍະເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອສະຫນອງຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການທົດສອບຄືນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນທີ່ຊັດເຈນແລະເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນທົ່ວວົງຈອນຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເອົາຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ forex ຫຼືການຊື້ຂາຍ crypto, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະຄວນຈະປະກອບມີລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ເປີດ, ປິດ, ລາຄາສູງ, ແລະຕ່ໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກກັບຮູບພາບທີ່ສົມບູນຂອງກິດຈະກໍາຕະຫຼາດ, ແທນທີ່ຈະເປັນທັດສະນະທີ່ແຕກແຍກເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ພິຈາລະນາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນແມ່ນ ເຮັດຄວາມສະອາດ: ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຄວນຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ, ການລະເວັ້ນ, ຫຼືຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ອາດຈະບິດເບືອນຜົນໄດ້ຮັບ backtest ຂອງທ່ານ.
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນແມ່ນ ສົມບູນ: ຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະກົນລະຍຸດທີ່ຜິດພາດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດຖືກຕື່ມໃສ່ແລະຂໍ້ມູນກວມເອົາໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນແມ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຂໍ້ມູນຄວນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດການຄ້າສະເພາະຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານແມ່ນອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງປະຈໍາຊົ່ວໂມງ, ຂໍ້ມູນປະຈໍາວັນຈະບໍ່ພຽງພໍ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ຂໍ້ມູນໃນ, ຂີ້ເຫຍື້ອອອກ. ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຜົນໄດ້ຮັບ backtest ຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ການລົງທຶນເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຫາແລະການກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຂະບວນການທົດສອບ backtesting.
2.2. ການຕັ້ງຄ່າຕົວກໍານົດການທີ່ແທ້ຈິງ
ການເດີນທາງທະເລ tumultuous ຂອງ forex, crypto, ແລະ CFD ການຊື້ຂາຍບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການຕາກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ, ແຕ່ຍັງເປັນຍຸດທະສາດແຂງ. ພື້ນຖານຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນ ການຕັ້ງຄ່າຕົວກໍານົດການທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການທົດສອບ backtesting ຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານແລະຫນຶ່ງທີ່ traders ມັກຈະເບິ່ງຂ້າມ, ນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບ skewed ແລະຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຜິດພາດ.
ຕົວກໍານົດການທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານດໍາເນີນການ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄໍາແນະນໍາທີ່ກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຄວນເຂົ້າຫຼືອອກຈາກ a trade, ລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະ, ແລະຫຼາຍປານໃດທຶນທີ່ທ່ານກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະລົງທຶນ. ການຕັ້ງຄ່າຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ສູງເກີນໄປຫຼືຕ່ໍາເກີນໄປສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນເສຍຫາຍ, ໃນຂະນະທີ່ການກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ເຫມາະສົມສາມາດເປີດທາງໄປສູ່ຜົນກໍາໄລທີ່ສອດຄ່ອງ.
2.3. ການລວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະກໍາ
ໃນໂລກຂອງການຊື້ຂາຍ, ມານມັກຈະຢູ່ໃນລາຍລະອຽດ. ຫນຶ່ງໃນລາຍລະອຽດດັ່ງກ່າວທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະກໍາ. ໃນຂະນະທີ່ backtesting ຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະເມີນທີ່ແທ້ຈິງຂອງກໍາໄລຂອງຍຸດທະສາດ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະກໍາປະກອບມີ broker ຄ່າຄອມມິດຊັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະ slippage. Broker ຄະນະກໍາມະ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມທີ່ທ່ານຄິດຄ່າທໍານຽມ broker ສໍາລັບການປະຕິບັດ trades. ການແຜ່ກະຈາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ອ້າງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສະເຫນີລາຄາແລະລາຄາຖາມ, ແລະ slippage ເກີດຂຶ້ນເມື່ອລາຄາປະຕິບັດຕົວຈິງແຕກຕ່າງຈາກລາຄາທີ່ຄາດໄວ້ເນື່ອງຈາກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
- ການບໍ່ສົນໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບ backtest ໃນທາງບວກເກີນໄປ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມຜິດຫວັງໃນເວລາທີ່ທ່ານປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນການຊື້ຂາຍໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
- ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເວລາແລະລະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ brokerດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ການຄາດຄະເນສະເລ່ຍອາດຈະບໍ່ແມ່ນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ.
- ພິຈາລະນາໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍໆຢ່າງໃນການທົດສອບ backtesting ຂອງທ່ານເພື່ອຄິດໄລ່ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແລະຄວາມກົດດັນໃນການທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການບັນຊີສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກໍາ ໃນ backtesting ຂອງທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການສະທ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງຜົນກໍາໄລທີ່ມີທ່າແຮງ, ແຕ່ຍັງເປີດເຜີຍວ່າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານມີຄວາມອ່ອນໄຫວແນວໃດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້. ຍຸດທະສາດທີ່ຍັງຄົງມີກໍາໄລໃນທົ່ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຂັ້ມແຂງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
2.4. ການທົດສອບໃນທົ່ວເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນໂລກຂອງການຊື້ຂາຍ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານສາມາດສະພາບອາກາດທຸກປະເພດຂອງສະພາບຕະຫຼາດ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ ການທົດສອບໃນທົ່ວເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຂົ້າມາຫຼິ້ນ. ການປະຕິບັດນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານຊຸດຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຕ່າງໆທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສະຖານະການຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໃນຕະຫລາດ bull ຢ່າງດຽວ; ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງພິສູດຄວາມອ່ອນເພຍຂອງຕົນໃນການຫຼຸດລົງ, ຂ້າງຄຽງ, ແລະຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງເຊັ່ນດຽວກັນ.
- ຕະຫຼາດ Bullish: ນີ້ແມ່ນສະພາບຕະຫຼາດທີ່ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄໍາວ່າ "ຕະຫຼາດ bull" ແມ່ນໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອອ້າງເຖິງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ traded, ເຊັ່ນ: ພັນທະບັດ, ອະສັງຫາລິມະສັບ, ສະກຸນເງິນ, ແລະສິນຄ້າ.
- ຕະຫຼາດ Bearish: ຕະຫຼາດຫມີແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຕະຫຼາດງົວ. ມັນເປັນສະພາບຕະຫຼາດທີ່ລາຄາຫຼຸດລົງຫຼືຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງ.
- Sideways/Range-bound Market: ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງ ແຕ່ຍັງຮັກສາລະດັບທີ່ໝັ້ນຄົງ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ.
- ຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ: ຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງມີການເໜັງຕີງເລື້ອຍໆ, ລາຄາຫຼາຍ. swings ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຜົນມາຈາກເຫດການເສດຖະກິດ, ຂ່າວຕະຫຼາດ, ຫຼືປັດໃຈອື່ນໆ.
ໂດຍການທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໃນທົ່ວເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບຈຸດແຂງແລະຈຸດອ່ອນຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເຮັດການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງມັນ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ຍຸດທະສາດທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນສະພາບຕະຫຼາດຫນຶ່ງອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນໃນອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທົດສອບຄວາມຫຼາກຫຼາຍແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການປັບປ່ຽນຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ. ມັນຄ້າຍຄືກັບການທົດສອບ litmus ທີ່ແຍກອອກ wheat ຈາກ chaff, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກໍານົດຍຸດທະສາດທີ່ສາມາດຢືນການທົດສອບເວລາຢ່າງແທ້ຈິງ.
3. ເຕັກນິກ Backtesting ຂັ້ນສູງ
ການຂຸດຂຸມເລິກເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຂອງ backtesting, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຕັກນິກຂັ້ນສູງທີ່ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫນຶ່ງໃນເຕັກນິກດັ່ງກ່າວແມ່ນ ** Walk-Forward Optimization (WFO)**. ຂະບວນການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 'ຍ່າງ' ມັນໄປຂ້າງຫນ້າໃນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຫັນເພື່ອກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບ. ມັນເປັນຂະບວນການຊ້ໍາຊ້ອນທີ່ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການ pitfall ຂອງ curve-fitting ແລະຮັບປະກັນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານທີ່ເຂັ້ມແຂງພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການກັບສະພາບການຕະຫຼາດຕ່າງໆ.
ເຕັກນິກຂັ້ນສູງອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນ **ການຈຳລອງ Monte Carlo**. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການຈໍາລອງຫຼາຍໃນຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ, ແຕ່ລະຄັ້ງປ່ຽນແປງລໍາດັບຂອງ tradeດ. ຜົນໄດ້ຮັບສະຫນອງການແຈກຢາຍຜົນໄດ້ຮັບ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແລະຜົນຕອບແທນຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຄວາມສຸ່ມທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຊື້ຂາຍ.
- ການທົດສອບນອກຕົວຢ່າງ ເປັນອີກດ້ານຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງ backtesting ຂັ້ນສູງ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈອງບາງສ່ວນຂອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງການທົດສອບເທົ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນການປະເມີນຜົນທີ່ບໍ່ມີອະຄະຕິກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ.
- ການທົດສອບຫຼາຍຕະຫຼາດ ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໃນທົ່ວຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ສາມາດເປີດເຜີຍວ່າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານແມ່ນສະເພາະຕະຫຼາດຫຼືມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີກໍາໄລໃນທົ່ວຕະຫຼາດຕ່າງໆ.
ເຕັກນິກການກວດຄືນແບບພິເສດບໍ່ແມ່ນລູກປືນວິເສດ. ພວກເຂົາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ judiciously ແລະສົມທົບກັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດແລະຈິດໃຈການຊື້ຂາຍ.
3.1. ການວິເຄາະທາງຍ່າງ
ໃນໂລກເຄື່ອນໄຫວຂອງ forex, crypto, ແລະ CFD ການຊື້ຂາຍ, ຄວາມສາມາດໃນການ backtest ຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນການປ່ຽນແປງເກມ. ເຕັກນິກທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມັກຈະຖືກມອງຂ້າມໃນຂະບວນການນີ້ແມ່ນການວິເຄາະ Walk-Forward (WFA). WFA ແມ່ນຮູບແບບຂອງການທົດສອບນອກຕົວຢ່າງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈໍາລອງວິທີທີ່ຍຸດທະສາດຈະປະຕິບັດຖ້າຫາກວ່າ traded ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນເປັນວິທີການທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານໃນເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆ.
ຂະບວນການປະກອບມີສອງຂັ້ນຕອນ: ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ. ໃນໄລຍະການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຍຸດທະສາດການຄ້າຖືກປັບເພື່ອບັນລຸການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ. ໃນໄລຍະການຢັ້ງຢືນ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທົດສອບຍຸດທະສາດການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງມັນ.
ຫນຶ່ງໃນການໂຄສະນາທີ່ສໍາຄັນvantages ຂອງ WFA ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສອດຄ່ອງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ. Curve fitting ເປັນຂຸມທົ່ວໄປໃນ backtesting ທີ່ຍຸດທະສາດໄດ້ຖືກ optimized ຫຼາຍເກີນໄປກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ underperform ໃນການຊື້ຂາຍທີ່ແທ້ຈິງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຫັນສໍາລັບການກວດສອບ, WFA ຮັບປະກັນວ່າຍຸດທະສາດບໍ່ພຽງແຕ່ເຫມາະສົມກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາແຕ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 1: ທີ່ດີທີ່ສຸດ - ປັບຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານໃຫ້ລະອຽດໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຢັ້ງຢືນ - ກວດສອບຍຸດທະສາດການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
WFA ແມ່ນຄ້າຍຄືການຝຶກຊ້ອມການແຕ່ງຕົວສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ, ສະຫນອງການປະເມີນຕົວຈິງຂອງວິທີທີ່ມັນອາດຈະປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ຜ້າມ່ານເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດສົດ. ມັນເປັນຂະບວນການຊ້ໍາຊ້ອນທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ປັບປຸງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງແລະສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
3.2. ການຈຳລອງ Monte Carlo
ໃນໂລກຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າ backtesting, ວິທີຫນຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະແຂງແຮງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການຈໍາລອງ Monte Carlo. ເຕັກນິກນີ້, ມີຊື່ຕາມເມືອງກາຊີໂນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການວາງເດີມພັນໃນລໍ້ Roulette ຂອງຕະຫຼາດການເງິນ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອດໍາເນີນການທົດລອງຫຼາຍຫຼື 'ການຈໍາລອງ' ຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ລະຄັ້ງປ່ຽນແປງລໍາດັບຂອງ. trade ຜົນໄດ້ຮັບເພື່ອສ້າງຂອບເຂດກວ້າງຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການ ຈຳ ລອງ Monte Carlo ແມ່ນຕົວແບບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໃຊ້ຄວາມສຸ່ມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດຈະຖືກກໍານົດໃນຫຼັກການ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍການກໍານົດຮູບແບບຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການສະເພາະໃດຫນຶ່ງ (ເຊັ່ນ: a trade), ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ່ນ simulations ຂອງເຫດການນັ້ນຫຼາຍຄັ້ງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກ.
ໃນສະພາບການຂອງ forex, crypto ຫຼື CFD ການຊື້ຂາຍ, ການຈໍາລອງ Monte Carlo ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອທົດສອບກົນລະຍຸດຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບສະຖານະການຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແທນທີ່ຈະເປັນຊຸດຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດດຽວ. ນີ້ສາມາດສະຫນອງການປະເມີນຕົວຈິງແລະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຄວາມສ່ຽງແລະຜົນຕອບແທນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຍຸດທະສາດ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ກ trader ອາດຈະໃຊ້ການຈໍາລອງ Monte Carlo ເພື່ອທົດສອບ a forex ຍຸດທະສາດການຄ້າຕ້ານການປະສົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສະພາບການຕະຫຼາດ, ເຊັ່ນ: ລະດັບການຜັນແປທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, liquidity, ແລະຕົວຊີ້ວັດເສດຖະກິດ. ໂດຍການແລ່ນຫຼາຍພັນ ຫຼືຫຼາຍລ້ານ simulations ເຫຼົ່ານີ້, ໄດ້ trader ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາອາດຈະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
3.3. ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງຫຼາຍລະບົບ
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຄ້າ, ບໍ່ມີຫຍັງຂ້ອນຂ້າງ beats ພະລັງງານຂອງ ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງຫຼາຍລະບົບ. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອປະເມີນລະບົບການຊື້ຂາຍຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມໆກັນ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄວາມງາມຂອງ backtesting ຫຼາຍລະບົບແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການສະຫນອງ ທັດສະນະບໍລິສຸດ ຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ. ໂດຍການທົດສອບຫຼາຍລະບົບພ້ອມກັນ, ທ່ານສາມາດກໍານົດວ່າຍຸດທະສາດໃດປະຕິບັດໄດ້ດີທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດສະເພາະ. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງຫຼັກຊັບການຄ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ສະຖານະການຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດປັບປຸງການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ.
ມີຂັ້ນຕອນຫຼັກໆເພື່ອປະຕິບັດການທົດສອບຄືນຫຼັງຫຼາຍລະບົບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ:
- ການເລືອກລະບົບການຄ້າ: ເລືອກລະບົບການຊື້ຂາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບ backtesting. ອັນນີ້ອາດຈະລວມເອົາຍຸດທະສາດທີ່ອີງໃສ່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄລຍະເວລາ, ຫຼືປະເພດຊັບສິນ.
- ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດສໍາລັບປະເພດຊັບສິນທີ່ທ່ານກໍາລັງຊື້ຂາຍໃນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນມີຄຸນນະພາບສູງແລະກວມເອົາເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆ.
- ການດໍາເນີນການ Backtest: ໃຊ້ແພລະຕະຟອມ backtesting ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອດໍາເນີນການທົດສອບ. ຮັບປະກັນວ່າແພລະຕະຟອມສາມາດຈັດການຫຼາຍລະບົບແລະສະຫນອງຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດລະອຽດ.
- ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບ: ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງແຕ່ລະລະບົບ. ຊອກຫາຮູບແບບໃນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຊີ້ບອກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕ່ລະລະບົບປະຕິບັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ເປົ້າຫມາຍຂອງ multi-system backtesting ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາລະບົບ 'ທີ່ສົມບູນແບບ' ແຕ່ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ຄວາມຮູ້ນີ້ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ ຫຼາກຫຼາຍຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ ແລະມີທ່າແຮງເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ forex, crypto, ຫຼື CFD ການຊື້ຂາຍ.
4. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນໃນ Backtesting
ໂລກຂອງ forex, crypto, ແລະ CFD ການຊື້ຂາຍແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ, fraught ກັບ pitfalls ທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ unwary. ຫນຶ່ງໃນຂຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນການໃຊ້ backtesting ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຄ້າ. Backtesting, ຂະບວນການທົດສອບຍຸດທະສາດການຄ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນ a trader ຂອງສານຫນູ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອຖືກນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະກົນລະຍຸດທີ່ຜິດພາດ.
ທໍາອິດ, overfitting ເປັນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປວ່າ traders ເຮັດໃນເວລາທີ່ backtesting. ນີ້ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຍຸດທະສາດແມ່ນສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍໃນການຊື້ຂາຍໃນເວລາຈິງ. ກຸນແຈເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆ.
- ການລະເລີຍຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດ: Traders ມັກຈະລືມປັດໄຈໃນຜົນກະທົບຂອງຕົນເອງ trades ໃນຕະຫຼາດ. ຂະຫນາດໃຫຍ່ trades ສາມາດຍ້າຍຕະຫຼາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາແລະມີທ່າແຮງ skewing backtest ຜົນໄດ້ຮັບ. ສະເຫມີພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງທ່ານ trades ເມື່ອ backtesting.
- ເບິ່ງຂ້າມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກໍາ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະກໍາສາມາດກິນເຂົ້າໄປໃນກໍາໄລຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະເຫມີປະກອບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການທົດສອບ backtest ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງກໍາໄລທີ່ເປັນໄປໄດ້.
- ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງແມ່ນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງການຊື້ຂາຍ. ຍຸດທະສາດອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າມີກໍາໄລໃນການທົດສອບຄືນ, ແຕ່ຖ້າມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ, ມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະເຫມີພິຈາລະນາອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ ການຕິດໂຄ້ງ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ກົນລະຍຸດຖືກປັບປຸງຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ຫນ້າຈະປະຕິບັດໄດ້ດີໃນການຊື້ຂາຍສົດ. ຫຼີກເວັ້ນການນີ້ໂດຍໃຊ້ການທົດສອບນອກຕົວຢ່າງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມ.
ຄວາມລຳອຽງຂອງຂໍ້ມູນ ເປັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ ກ trader repeatedly backtests ຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນ, ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊອກຫາຍຸດທະສາດທີ່ປາກົດຜົນກໍາໄລຍ້ອນໂອກາດຫຼາຍກ່ວາປະສິດທິພາບທີ່ແທ້ຈິງ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການນີ້, ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນສົດສໍາລັບແຕ່ລະ backtest, ແລະລະວັງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເບິ່ງຄືວ່າດີເກີນໄປທີ່ຈະເປັນຄວາມຈິງ.
4.1. ມອງຂ້າມ Outliers
ໃນໂລກຂອງ backtesting ຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ, ຫນຶ່ງໃນ pitfall ວ່າ traders ມັກຈະ stumble ຕາມແມ່ນການບໍ່ສົນໃຈຜົນກະທົບຂອງ outliers. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດຂໍ້ມູນທີ່ deviate ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການສັງເກດການອື່ນໆແລະຫຼາຍສາມາດ skew ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ backtesting ຂອງທ່ານ. ການມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາໃນຕະຫຼາດການເງິນແມ່ນປະກົດການທົ່ວໄປ, ມັກຈະເກີດຂື້ນໂດຍເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼືຂ່າວຕະຫຼາດ.
ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ຄົນນອກມັກຈະຖືກມອງຂ້າມແມ່ນຍ້ອນການສົມມຸດຕິຖານທົ່ວໄປວ່າການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຕະຫຼາດປະຕິບັດຕາມການແຈກຢາຍປົກກະຕິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຕະຫຼາດການເງິນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບພວກເຂົາ 'ຫາງໄຂມັນ', ຫມາຍເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ສຸດ. ການບໍ່ສົນໃຈສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບ backtest ໃນທາງບວກເກີນໄປ, ທໍາລາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລວມເອົາເຕັກນິກທີ່ບັນຊີສໍາລັບ outliers ໃນຂະບວນການທົດສອບ backtest ຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດ:
- ໃຊ້ມາດຕະການສະຖິຕິທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ຊ່ວງກາງ ແລະ ຊ່ວງ interquartile ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໜ້ອຍຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ອອກເມື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າສະເລ່ຍ ແລະມາດຕະຖານ deviation.
- ນຳໃຊ້ວິທີການກວດຫາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ: ເຕັກນິກຕ່າງໆເຊັ່ນ Z-score ຫຼືວິທີການ IQR ສາມາດຊ່ວຍກໍານົດແລະຈັດການ outliers.
- ພິຈາລະນາວິທີການທີ່ບໍ່ແມ່ນ parametric: ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍຂໍ້ມູນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບ outliers.
ໂດຍການຮັບຮູ້ແລະການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມກັບ outliers, ທ່ານມີບາດກ້າວຫນຶ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ຢືນຢູ່ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ກັບການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
4.2. ການລະເລີຍ Slippage
ໃນຂົງເຂດການຄ້າ, slippage ແມ່ນຄໍາສັບທີ່ມັກຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນ, ແຕ່ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຜົນການຊື້ຂາຍສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນ. Slippage ຫມາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາທີ່ຄາດໄວ້ຂອງ a trade ແລະລາຄາທີ່ trade ຖືກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເນື່ອງຈາກການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດຫຼືບັນຫາສະພາບຄ່ອງແລະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ backtesting ຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ.
ເມື່ອ backtesting, ມັນງ່າຍທີ່ຈະສົມມຸດວ່າ trades ຈະຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນຈຸດລາຄາທີ່ແນ່ນອນທີ່ຍຸດທະສາດຂອງທ່ານກໍານົດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດ. ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຊື້ຂາຍແມ່ນວ່າການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດສາມາດເຮັດໃຫ້ລາຄາການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງເຈົ້າສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຫຼືຕ່ໍາກວ່າລາຄາທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນຕໍ່ກັບອັນດຽວ trade, ແຕ່ເມື່ອປະສົມຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນຄົນ trades, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜົນກໍາໄລລວມຂອງທ່ານ.
ເພື່ອບັນຊີສໍາລັບການ slippage ໃນ backtesting ຂອງທ່ານ, ລວມເອົາສົມມຸດຕິຖານ slippage ເຂົ້າໄປໃນຕົວແບບຂອງເຈົ້າ. ນີ້ສາມາດເປັນອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ ຫຼືອັດຕາການປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການເລື່ອນທາງປະຫວັດສາດ. ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານກໍາລັງເພີ່ມຊັ້ນຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນຂະບວນການ backtesting ຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີການສະທ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຍຸດທະສາດຂອງທ່ານຈະປະຕິບັດໃນເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍສົດ.
ເຂົ້າໃຈວ່າ slippage ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຊື້ຂາຍແລະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລວມເອົາການສົມມຸດຕິຖານການເລື່ອນລົງເຂົ້າໄປໃນແບບຈໍາລອງການທົດສອບກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງທ່ານເພື່ອບັນຊີສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້.
ໂດຍການພິຈາລະນາອັນເນື່ອງມາຈາກການ slippage, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນວ່າຂະບວນການ backtesting ຂອງທ່ານແມ່ນທີ່ສົມບູນແບບ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບໂລກການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຊື້ຂາຍ.
4.3. ບໍ່ສົນໃຈປັດໄຈທາງຈິດໃຈ
ຫນຶ່ງໃນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກມອງຂ້າມທີ່ສຸດໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ backtesting ແມ່ນ ອົງປະກອບຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ algorithms ແລະ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ສາມາດສະຫນອງທັດສະນະຈຸດປະສົງຂອງແນວໂນ້ມຕະຫຼາດແລະທ່າແຮງ trades, ພວກເຂົາເຈົ້າລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະບັນຊີສໍາລັບປັດໃຈທາງຈິດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ a trader ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.
ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມໂລບໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຂາດຜົນກໍາໄລທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມໂລບສາມາດນໍາເຈົ້າໄປສູ່ຕໍາແຫນ່ງທີ່ສູນເສຍໄປດົນເກີນໄປ, ຫວັງວ່າຈະມີຜົນຕອບແທນທີ່ບໍ່ເຄີຍມາ. ທັງສອງອາລົມສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ດີທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ເສັ້ນທາງລຸ່ມຂອງທ່ານ.
- ຄວາມຢ້ານກົວ: ອາລົມນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ traders ທີ່ຈະຂາຍອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາໄວເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ພາດໂອກາດສໍາລັບກໍາໄລໃຫຍ່. ຍຸດທະສາດ Backtesting ຄວນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການນີ້ໂດຍການລວມເອົາຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ແລະລະດັບກໍາໄລ.
- Greed: ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມໂລບສາມາດນໍາພາ traders ເພື່ອຍຶດຫມັ້ນໃນການສູນເສຍຕໍາແຫນ່ງໃນຄວາມຫວັງທີ່ຕະຫຼາດຈະຫັນໄປ. Backtesting ຄວນປະກອບມີຍຸດທະສາດສໍາລັບການອອກຈາກ a trade ເມື່ອເຖິງລະດັບການສູນເສຍທີ່ແນ່ນອນເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຕື່ມອີກ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເຊື່ອ ໝັ້ນ ເກີນ ເປັນປັດໃຈທາງຈິດໃຈອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະພຶດການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນເກີນສາມາດນໍາພາ traders ທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈສັນຍານເຕືອນແລະເອົາຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ພວກເຂົາສາມາດຈັດການໄດ້. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າຕະຫຼາດຍ້າຍກັບພວກເຂົາ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນີ້, backtesting ຄວນປະກອບມີຍຸດທະສາດສໍາລັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບ tradeຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງ r ແລະຂະຫນາດບັນຊີ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ backtesting ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງແລະ trades, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລວມເອົາປັດໃຈທາງຈິດໃຈເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບການຄ້າແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງປັບປຸງການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ.
