ອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ດີທີ່ສຸດ (ROC) ຄູ່ມືຕົວຊີ້ວັດ

1. ພາບລວມຂອງຕົວຊີ້ວັດອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC).

ໄດ້ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC) ເປັນຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານວິຊາການທີ່ອີງໃສ່ momentum ທີ່ໃຊ້ໃນຕະຫລາດການເງິນເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຄາໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອກໍານົດຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ, ສັນຍານທັງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມ. ໂດຍການຄິດໄລ່ອັດຕາທີ່ລາຄາມີການປ່ຽນແປງ, ຕົວຊີ້ວັດ ROC ຊ່ວຍ traders ຄາດຄະເນການປີ້ນກັບກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, breakouts, ຫຼືການສືບຕໍ່ແນວໂນ້ມ.

ROC ດໍາເນີນການໂດຍຫຼັກການງ່າຍດາຍ: ມັນປຽບທຽບລາຄາຄວາມປອດໄພໃນປະຈຸບັນກັບລາຄາຂອງມັນຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງໄລຍະເວລາກ່ອນຫນ້ານີ້. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສະແດງອອກເປັນເປີເຊັນ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ (ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ) ຫຼືທາງລົບ (ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຫຼຸດລົງ). ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ນີ້​ແມ່ນ versatile​, ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ຕ່າງໆ​ລວມ​ທັງ​ ຮຸ້ນ, forex, ແລະສິນຄ້າ, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບການອື່ນໆ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ເຄື່ອງມືສໍາລັບການວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ສົມບູນແບບ.

Traders ມັກຈະໃຊ້ ROC ສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງກັບລາຄາເພື່ອສັງເກດເຫັນການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄວາມແຕກຕ່າງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາແລະຕົວຊີ້ວັດ ROC ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນສັນຍານຂອງແນວໂນ້ມທີ່ອ່ອນແອລົງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ROC ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ overbought ຫຼື oversold ໃນຕະຫຼາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ.

ຄຸນລັກສະນະທີ່ ສຳ ຄັນ:

• ປະເພດຕົວຊີ້ວັດ: momentum
• ນໍາ​ໃຊ້​ສໍາ​ລັບ: ການ​ລະ​ບຸ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ແລະ​ທິດ​ທາງ​, ຈຸດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​, breakouts ແລະ​ການ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​
• ຕະຫຼາດທີ່ນຳໃຊ້: ຫຸ້ນ, Forex, ສິນຄ້າ, ແລະອື່ນໆ.
• ໄລຍະເວລາ: ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງໄລຍະກາງ
• ການ ນຳ ໃຊ້ແບບປົກກະຕິ: ສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບ

2. ການຄິດໄລ່ຕົວຊີ້ວັດ ROC

ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຂອງ​ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC) ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນຂະບວນການທີ່ກົງໄປກົງມາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ຂອງ​ທຸກ​ລະ​ດັບ​ເພື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ມັນ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​. ROC ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດຕໍ່ໄປນີ້:

ROC = ((ລາຄາປັດຈຸບັນ – ລາຄາ n ໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້) / ລາຄາ n ໄລຍະຜ່ານມາ) * 100

ບ່ອນທີ່:

• ລາຄາປັດຈຸບັນ: ລາຄາປິດຫຼ້າສຸດຂອງຊັບສິນ.
• ລາຄາ n ໄລຍະຜ່ານມາ: ລາຄາປິດຂອງຊັບສິນ n ໄລຍະກ່ອນປັດຈຸບັນ.

ສູດນີ້ໃຫ້ຜົນເປັນຄ່າເປີເຊັນທີ່ຊີ້ບອກອັດຕາທີ່ລາຄາຂອງຊັບສິນມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ. ມູນຄ່າ ROC ໃນທາງບວກຊີ້ໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າທາງລົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ຫຼຸດລົງ.

2.1 ຕົວຢ່າງການຄຳນວນເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ

ສໍາ​ລັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ໃຫ້​ຄໍາ​ນວນ ROC ສໍາ​ລັບ​ຫຼັກ​ຊັບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 10 ວັນ​:

1. ກໍານົດລາຄາປິດປະຈຸບັນ, ເວົ້າວ່າ $105.
2. ຊອກຫາລາຄາປິດ 10 ມື້ກ່ອນ, ຕົວຢ່າງ, $100.
3. ໃຊ້ສູດ ROC:
   ROC = ((105 – 100) / 100) * 100 = 5%

ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າລາຄາຫຼັກຊັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ໃນໄລຍະ 10 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ.

2.2 ການເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ເຫມາະສົມ

ການເລືອກໄລຍະເວລາ 'n' ສໍາລັບການຄິດໄລ່ ROC ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄວນຈະສອດຄ່ອງກັບ. tradeຍຸດທະສາດຂອງ r ແລະໄລຍະເວລາຂອງຄວາມສົນໃຈ:

• ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ traders ອາດຈະເລືອກສໍາລັບ 'n' ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເຊັ່ນ: 5-15 ໄລຍະເວລາ, ເພື່ອເກັບກໍາການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ຜ່ານມາໄວກວ່າ.
• ໄລ​ຍະ​ຍາວ traders ອາດຈະເລືອກ 'n' ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຊັ່ນ 20-200 ໄລຍະເວລາ, ສໍາລັບທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມລາຄາ.

ການປັບຕົວເລກໄລຍະເວລາອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອປັບແຕ່ງ ROC ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບການຄ້າແລະຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງພວກເຂົາ, ເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ.

3. ຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ການ​ເລືອກ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC) ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໄລຍະເວລາ a trader ກໍາລັງສຸມໃສ່. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງການຕອບສະຫນອງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນຫຼືສັນຍານທີ່ລ້າເກີນໄປ.

3.1 ການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນ

ສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ traders, ເຊັ່ນ: ມື້ traders ຫຼືຜູ້ທີ່ຖືຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບສອງສາມມື້:

• ໄລຍະເວລາ ROC ທີ່ແນະນໍາ: 5-15 ມື້.
• ເຫດຜົນ: ໄລຍະເວລາສັ້ນໃຫ້ສັນຍານໄວ, ຈັບການເຄື່ອນໄຫວລາຄາໄລຍະສັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
• ການພິຈາລະນາ: ໃນຂະນະທີ່ການຕອບສະຫນອງ, ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສຽງຂອງຕະຫຼາດ.

3.2 ການຊື້ຂາຍໄລຍະກາງ

ໄລຍະກາງ traders, ຜູ້ທີ່ຖືຕໍາແຫນ່ງຫຼາຍອາທິດຫຼືຫຼາຍເດືອນ, ອາດຈະຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ:

• ໄລຍະເວລາ ROC ທີ່ແນະນໍາ: 20-60 ມື້.
• ເຫດຜົນ: ໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ, ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງພື້ນຖານໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າເກີນໄປ.
• ການພິຈາລະນາ: ສັນຍານແມ່ນມີຄວາມຖີ່ໜ້ອຍກວ່າ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ.

3.3 ການຊື້ຂາຍໄລຍະຍາວ

ສໍາລັບນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວຫຼື traders ຜູ້​ທີ່​ດໍາ​ລົງ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ຫາ​ປີ​:

• ໄລຍະເວລາ ROC ທີ່ແນະນໍາ: 100-200 ມື້.
• ເຫດຜົນ: ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຜັນ​ແປ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​, ເນັ້ນ​ຫນັກ​ໃສ່​ທ່າ​ອ່ຽງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​.
• ການພິຈາລະນາ: ສັນຍານແມ່ນຊ້າລົງຫຼາຍ, ແຕ່ພວກເຂົາສະເຫນີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງສໍາລັບແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວ.

3.4 ການປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລະຄວນຈະຖືກດັດແປງຕາມເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດແລະບຸກຄົນ ແຜນຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍ. ຫ້ອງຮຽນຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວກັບການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

4. ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດ ROC

ແປວ່າ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC) ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນກຸນແຈເພື່ອນໍາໃຊ້ມັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ ROC ແມ່ນການຊີ້ບອກເຖິງຈັງຫວະໂດຍການສະແດງຄວາມໄວທີ່ລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພມີການປ່ຽນແປງ. ນີ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນຂອງການຕີຄວາມໝາຍຂອງ ROC:

4.1 ການກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ

ຕົວຊີ້ວັດ ROC ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ. ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

• ຈັງຫວະຂຶ້ນ: ມູນຄ່າ ROC ໃນທາງບວກ, ໂດຍສະເພາະຫນຶ່ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະທີ່ແຂງແຮງ.
• ຊ່ວງເວລາລົງ: ROC ດ້ານລົບ, ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະທີ່ແຂງແຮງ.
• ການຢຸດເຊົາ: ຄ່າ ROC ປະມານສູນ ໝາຍ ເຖິງການຂາດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕະຫຼາດລວມຫຼືບໍ່ມີທິດທາງ.

4.2 ການສັງເກດການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງ

ROC ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການກໍານົດການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້:

• ການປີ້ນກັບແບບ Bullish: ການປ່ຽນແປງຈາກ ROC ລົບໄປສູ່ ROC ບວກອາດຈະສົ່ງສັນຍານເຖິງການປີ້ນກັບທາງບວກ.
• ການຫຼຸດລົງຂອງປີ້ນກັບກັນ: ການປ່ຽນແປງຈາກ ROC ບວກເປັນ ROC ລົບສາມາດຊີ້ບອກເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງປີ້ນກັບກັນ.

4.3 ການວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ROC ແລະລາຄາຂອງຊັບສິນມັກຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນ:

• Bullish Divergence: ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາໃຫມ່, ແຕ່ ROC ເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ອາດຈະເປັນສັນຍານການຖອນຄືນໃຫມ່.
• Bearish Divergence: ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາເຮັດໃຫ້ສູງໃຫມ່, ແຕ່ ROC ເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາຕ່ໍາ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນສັນຍານການປີ້ນກັບການຫຼຸດລົງ.

4.4 ເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນ ແລະຂາຍເກີນ

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນ, ROC ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນແລະຂາຍເກີນ:

• ຊື້ເກີນ: ມູນຄ່າ ROC ສູງຫຼາຍອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນຖືກຊື້ຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະການຖອນຄືນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
• ຂາຍເກີນ: ມູນຄ່າ ROC ຕໍ່າຫຼາຍສາມາດຊີ້ບອກເຖິງສະພາບທີ່ຂາຍເກີນ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການປີ້ນກັບກັນ.

5. ການສົມທົບຕົວຊີ້ວັດ ROC ກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ

ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC) ຕົວຊີ້ບອກກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການອື່ນໆສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມັນແລະສະຫນອງວິທີການທີ່ຮອບຫຼາຍໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ນີ້ແມ່ນບາງການປະສົມປະສານທົ່ວໄປ ແລະມີປະສິດທິພາບ:

5.1 ROC ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ

ການລວມ ROC ກັບຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ສາມາດຊ່ວຍຢືນຢັນທ່າອ່ຽງ ແລະການຖອນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້:

• ການຢືນຢັນແນວໂນ້ມ: ROC ເໜືອສູນລວມກັບລາຄາຂ້າງເທິງ a ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເລ່ຍ (ເຊັ່ນ 50-day ຫຼື 200-day MA) ສາມາດຢືນຢັນທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.
• ສັນຍານປີ້ນກັບ: ການຫຼຸດລົງຂອງ ROC ທີ່ຂ້າມຕໍ່າກວ່າສູນໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂ້າມຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍອາດຈະເປັນສັນຍານການປີ້ນກັບການຫຼຸດລົງ.

5.2 ROC ແລະ Relative Strength Index (RSI)

ການນໍາໃຊ້ ROC ຮ່ວມກັບ ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI) ສາມາດມີປະສິດຕິຜົນໃນການສັງເກດເງື່ອນໄຂທີ່ຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ:

• ເງື່ອນໄຂຊື້ເກີນ: ROC ທີ່ສູງທີ່ສຸດລວມກັບ RSI ຂ້າງເທິງ 70 ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫຼາດ overbought.
• ເງື່ອນໄຂການຂາຍເກີນ: ROC ຕ່ໍາຫຼາຍພ້ອມກັບ RSI ຕ່ໍາກວ່າ 30 ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫຼາດ oversold.

5.3 ROC ແລະແຖບ Bollinger

ROC ສາມາດຈັບຄູ່ກັບ Bollinger ແຖບເພື່ອກໍານົດ volatility ແລະການແຕກແຍກທີ່ເປັນໄປໄດ້:

• ການວິເຄາະຄວາມຜັນຜວນ: ROC ສູງທີ່ມີລາຄາສໍາຜັດກັບແຖບ Bollinger ເທິງສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຫນັງຕີງສູງແລະເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ.
• ສັນຍານແຍກ: ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນ ROC ບວກກັບລາຄາທີ່ breaking ຜ່ານແຖບ Bollinger ອາດຈະເປັນສັນຍານແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼື breakout.

5.4 ROC ແລະຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ

ການລວມ ROC ກັບຕົວຊີ້ວັດປະລິມານເຊັ່ນ: ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV) ສາມາດກວດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ:

• ຢືນຢັນແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ROC ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ OBV ສາມາດຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ.
• ຢືນຢັນທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ: ການຫຼຸດລົງຂອງ ROC ແລະ OBV ຫຼຸດລົງອາດຈະກວດສອບຈັງຫວະຂອງແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ.

6. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດ ROC

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນສໍາຄັນໃນການຊື້ຂາຍ, ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC) ຕົວຊີ້ວັດສາມາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການນີ້. ROC, ໂດຍການວັດແທກຈັງຫວະ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້:

6.1 ກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ

ROC ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ຄໍາສັ່ງ:

• ການກໍານົດຈຸດປີ້ນກັບ: ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນ ROC, ເຊັ່ນການຫຼຸດລົງແຫຼມຈາກຈຸດສູງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຈຸດປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງ, ບ່ອນທີ່ຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍສາມາດກໍານົດໄດ້.
• ການຢຸດຕິດຕາມ: ຍ້ອນວ່າ ROC ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ, ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບການຢຸດເຊົາການສືບຕໍ່, ຮັບປະກັນຜົນກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຫ້ອງສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ.

6.2 ຂະໜາດຕຳແໜ່ງ

ROC ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງ, ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ:

• ແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຂງແຮງ (ຄ່າ ROC ສູງ), traders ອາດຈະເພີ່ມຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງ, ລົງທຶນໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ.
• ທ່າອ່ຽງທີ່ອ່ອນແອ: ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນລະຫວ່າງທ່າອ່ຽງທີ່ອ່ອນແອຫຼືບໍ່ແນ່ນອນ (ຄ່າ ROC ຕໍ່າຫຼືປະມານສູນ), ການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງສາມາດຊ່ວຍຈັດການຄວາມສ່ຽງ.

6.3 ຍຸດທະສາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ROC ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ momentum ຂອງຊັບສິນຕ່າງໆ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ diversification:

• ການຈັດສັນຊັບສິນ: ໂດຍການປຽບທຽບມູນຄ່າ ROC ຂອງຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, traders ສາມາດປັບ portfolio ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ overexposure ກັບຊັບສິນທີ່ມີໂປຣໄຟລ໌ momentum ຄ້າຍຄືກັນ.
• ການດຸ່ນດ່ຽງຫຼັກຊັບ: ການຮັບປະກັນວ່າຊັບສິນທີ່ມີລັກສະນະ ROC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າສາມາດດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນຫຼັກຊັບ.

6.4 ເວລາເຂົ້າ ແລະ ອອກ

ໃຊ້ ROC ສໍາລັບເວລາ trade ການເຂົ້າແລະອອກຍັງສາມາດເປັນຮູບແບບຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ:

• ຄະແນນເຂົ້າ: ການປ້ອນ trades ໃນເວລາທີ່ ROC ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດສອດຄ່ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
• ຈຸດອອກ: ການອອກໄປ trades ເມື່ອ ROC ເລີ່ມຕົ້ນຫຼຸດລົງສາມາດຊ່ວຍໃນການຫລີກລ່ຽງການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການປ່ຽນທ່າອ່ຽງ.

7. ໂຄສະນາvantages ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ ROC

ໄດ້ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ (ROC) ຕົວຊີ້ວັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືການວິເຄາະດ້ານວິຊາການທັງຫມົດ, ມີຊຸດຈຸດແຂງແລະຈຸດອ່ອນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ໃຊ້ ROC ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ.

7.1 ໂຄສະນາvantages ຂອງຕົວຊີ້ວັດ ROC

ROC ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ:

• ເຂົ້າໃຈງ່າຍ: ການຄິດໄລ່ແລະການຕີຄວາມກົງໄປກົງມາຂອງ ROC ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ traders ຂອງລະດັບປະສົບການທັງຫມົດ.
• versatility: ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວປະເພດຊັບສິນຕ່າງໆແລະໃນເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບ traders
• Momentum Insights: ໃນຖານະເປັນ ຕົວຊີ້ວັດ momentum, ມັນສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມໄວແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍານົດແນວໂນ້ມແລະການຢືນຢັນ.
• ສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນ: ROC ສາມາດສະເຫນີສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນຂອງການປີ້ນກັບແນວໂນ້ມທີ່ເປັນໄປໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອຕອບສະຫນອງທັນທີ.

7.2 ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ ROC

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ROC ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ:

• ແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ROC ສາມາດຜະລິດສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ traders
• ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​: ອີງໃສ່ລາຄາທີ່ຜ່ານມາ, ມັນເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັກຊ້າແລະອາດຈະບໍ່ສະເຫມີຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ການຕິກິຣິຍາເກີນຕໍ່ສຽງຕະຫຼາດ: ໃນໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ, ROC ສາມາດ overreact ກັບການປ່ຽນແປງລາຄາເລັກນ້ອຍ, ນໍາໄປສູ່ການຕີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ.
• ຕ້ອງການການຢືນຢັນ: ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນ, ROC ມັກຈະຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສໍາລັບການຢືນຢັນ.