Chande Kroll Stop ແມ່ນຫຍັງ?
Chande Kroll Stop ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Tushar Chande ແລະ Stanley Kroll. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອກໍານົດ ຢຸດເຊົາການສູນເສຍ ລະດັບທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມປອດໄພ, Chande Kroll Stop ປັບລະດັບການຢຸດການສູນເສຍ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດ. traders ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜົນກໍາໄລດໍາເນີນການ.
ສູດການຢຸດ Chande Kroll
ການຢຸດ Chande Kroll ປະກອບດ້ວຍສອງເສັ້ນ, ການຢຸດຍາວແລະຢຸດສັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງລະດັບການຢຸດເຊົາສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງຍາວແລະສັ້ນ, ຕາມລໍາດັບ. ເພື່ອຄິດໄລ່ລະດັບການສູນເສຍຢຸດເຫຼົ່ານີ້, Chande Kroll Stop ອີງໃສ່ສູດຕໍ່ໄປນີ້:
ຄິດໄລ່ຂອບເຂດທີ່ແທ້ຈິງ (TR):
$$TR = \max(H–L, |H–C_{prev}|, |L–C_{prev}|)$$
ຄິດໄລ່ ເສລີ່ຍຄວາມຈິງຊ່ວງ (ATR) ໃນໄລຍະທີ່ກໍານົດ (ປົກກະຕິແລ້ວ 10 ໄລຍະເວລາ):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
ຄິດໄລ່ສູງສຸດສູງສຸດ (HH) ແລະຕ່ໍາສຸດ (LL) ໃນໄລຍະການເບິ່ງຄືນທີ່ກໍານົດໄວ້ (ໂດຍປົກກະຕິ 20 ໄລຍະ):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
ຄິດໄລ່ລະດັບການຢຸດຕົ້ນສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງຍາວແລະສັ້ນ:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
ປັບປຸງລະດັບການຢຸດສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງຍາວແລະສັ້ນ:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
ໃນສູດ, H ເປັນຕົວແທນຂອງລາຄາສູງ, L ລາຄາຕໍ່າ, ແລະ C_{prev} ລາຄາປິດທີ່ຜ່ານມາ.
ວິທີການນໍາໃຊ້ Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop ສາມາດຖືກຈ້າງໃນຫຼາຍວິທີເພື່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ:
- ແນວໂນ້ມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເມື່ອລາຄາຢູ່ເຫນືອການຢຸດຍາວ, traders ສາມາດພິຈາລະນາເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງຍາວ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າກວ່າການຢຸດສັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດພິຈາລະນາເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງສັ້ນ.
- ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: Traders ສາມາດໃຊ້ Chande Kroll Stop ເພື່ອກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍເພື່ອປົກປ້ອງຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຍາວ, ໄດ້ trader ສາມາດຈັດວາງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍໃນລະດັບຢຸດຍາວ, ແລະໃນທາງກັບກັນສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງສັ້ນ.
- ອອກຈາກຍຸດທະສາດ: ການຢຸດ Chande Kroll ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຢຸດ trailing ທີ່ປັບຕາມ ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ການສະ ໜອງ traders ທີ່ມີຈຸດອອກແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອລັອກຜົນກໍາໄລ.
ການປະສົມປະສານຂອງ Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop ເປັນຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທີ່ລວມເອົາບາງແນວຄວາມຄິດຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ນິຍົມ, ຄືເສັ້ນຢຸດຍາວ, ລະດັບຄວາມຈິງສະເລ່ຍ (ATR), ແລະ Trailing Stop. Chande Kroll Stop ຊ່ວຍ traders ກໍານົດລະດັບການສູນເສຍຢຸດແບບເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບທັງສອງຕໍາແຫນ່ງຍາວແລະສັ້ນໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດແລະການປະຕິບັດລາຄາທີ່ຜ່ານມາ.
ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ຽວຂ້ອງກັບ Chande Kroll Stop:
1. ເສັ້ນຢຸດຍາວ
ເສັ້ນຢຸດຍາວແມ່ນລະດັບທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງຍາວ. ມັນເປັນເສັ້ນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ປັບຕົວຕາມການປະຕິບັດລາຄາແລະເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງເສັ້ນຢຸດຍາວແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ traders ຈາກການສູນເສຍທີ່ສໍາຄັນໂດຍການສະຫນອງຈຸດອອກຖ້າຕະຫຼາດຍ້າຍກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາ.
ວິທີການທົ່ວໄປໃນການຄິດໄລ່ເສັ້ນຢຸດຍາວແມ່ນໂດຍໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ Chande Kroll Stop, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີສູງສຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະລະດັບຄວາມຈິງສະເລ່ຍ (ATR) ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ເສັ້ນຢຸດຍາວແມ່ນກໍານົດໄລຍະຫ່າງທີ່ແນ່ນອນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ກໍານົດໂດຍການຄູນ ATR ໂດຍປັດໃຈທີ່ເລືອກ.
2. ລະດັບຄວາມຈິງສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າແຖບ P
ຂອບເຂດຄວາມຈິງສະເລ່ຍ (ATR) ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກການເຫນັງຕີງທີ່ວັດແທກລະດັບລາຄາສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າຈໍານວນແຖບທີ່ກໍານົດໄວ້ (P bars). ມັນຊ່ວຍ traders ເຂົ້າໃຈລະດັບການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາແລະຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍແລະເປົ້າຫມາຍກໍາໄລ.
ເພື່ອຄິດໄລ່ ATR ຫຼາຍກວ່າແຖບ P, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
ຄິດໄລ່ຄ່າ True Range (TR) ສໍາລັບແຕ່ລະແຖບ:
TR = ສູງສຸດ(ສູງ – ຕ່ຳ, ສູງ – ປິດກ່ອນໜ້າ, ປິດກ່ອນໜ້າ – ຕ່ຳ
ຄິດໄລ່ ATR ຫຼາຍກວ່າ P bars:
ATR = (1/P) * ∑(TR) ສໍາລັບແຖບ P ສຸດທ້າຍ
ATR ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄໍານຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ, ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຕົວຊີ້ວັດ Chande Kroll Stop ແລະ Chandelier Exit.
3. ຢຸດຕາມຫຼັງ
A Trailing Stop ແມ່ນປະເພດຂອງຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍກັບຕະຫຼາດ, ປັບລະດັບຂອງມັນຍ້ອນວ່າລາຄາຍ້າຍອອກໄປໃນທິດທາງທີ່ເອື້ອອໍານວຍ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຢຸດການຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນເພື່ອລັອກຜົນກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຫ້ອງຕໍາແຫນ່ງເຕີບໂຕ.
ການຢຸດຕາມຫຼັງສາມາດກໍານົດເປັນໄລຍະຄົງທີ່ຈາກລາຄາປະຈຸບັນຫຼືອີງໃສ່ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ, ເຊັ່ນ: ATR. ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດເຄື່ອນຍ້າຍໃນ tradeຄວາມໂປດປານຂອງ r, ການຢຸດ trailing ຍ້າຍຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ການປົກປ້ອງຜົນກໍາໄລ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຕະຫຼາດກັບຄືນ, ການຢຸດເຊົາການສືບຕໍ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບສຸດທ້າຍ, ສະຫນອງຈຸດອອກທີ່ຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
Chandelier ອອກ
Chandelier Exit ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Charles LeBeau. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍ traders ກໍານົດຈຸດອອກສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາໂດຍການກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍຕາມລໍາດັບໂດຍອີງໃສ່ ATR.
ທາງອອກຂອງ Chandelier ປະກອບດ້ວຍສອງເສັ້ນ: ທາງອອກ Chandelier ຍາວແລະທາງອອກ Chandelier ສັ້ນ. ເພື່ອຄິດໄລ່ການອອກ Chandelier, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
ຄິດໄລ່ ATR ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: 14 bars).
ກໍານົດຕົວຄູນ (ຕົວຢ່າງ, 3).
ການຄິດໄລ່ອອກ Chandelier ຍາວ:
ໂຄມໄຟຍາວອອກ = ສູງທີ່ສຸດ – (ຕົວຄູນ * ATR)
ຄິດໄລ່ທາງອອກຂອງ Chandelier ສັ້ນ:
ໂຄມໄຟສັ້ນອອກ = ຕ່ຳສຸດ + (ຕົວຄູນ * ATR)
ການອອກ Chandelier ອະນຸຍາດໃຫ້ traders ເພື່ອກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ປົກປ້ອງຜົນກໍາໄລໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງພື້ນທີ່ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ຈະເຕີບໂຕ.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
ທັງ Chande Kroll Stop ແລະ Chandelier Exit ແມ່ນວິທີການທີ່ນິຍົມໃຊ້ສໍາລັບການກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້ສາມາດເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບ traders ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກຂອງພວກເຂົາ ແຜນຍຸດທະສາດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນ
- ວິທີການຄິດໄລ່: ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງໃຊ້ ATR, Chande Kroll Stop ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ທີ່ສັບສົນຫຼາຍແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍານົດການຢຸດຢູ່ຫ່າງຈາກລາຄາປະຈຸບັນຫຼາຍກ່ວາ Chandelier Exit.
- ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ: Chande Kroll Stop ເຫມາະສົມກັບ traders ທີ່ສະດວກສະບາຍກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Chandelier Exit ແມ່ນມີລັກສະນະອະນຸລັກຫຼາຍ, ດຶງດູດຜູ້ທີ່ມັກປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃກ້ຊິດ.
- ການສະຫມັກຕະຫຼາດ: Chande Kroll Stop ອາດຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕະຫລາດທີ່ມີຄວາມເຫນັງຕີງສູງບ່ອນທີ່ການຢຸດເຊົາທີ່ກວ້າງຂວາງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອອກກ່ອນໄວອັນຄວນ. ການອອກ Chandelier, ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດກວ່າ, ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຊັດເຈນກວ່າແລະຄວາມຜັນຜວນທີ່ຮຸນແຮງຫນ້ອຍ.
ສະຫຼຸບ
Chande Kroll Stop ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ traders ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມ, ແລະສ້າງຍຸດທະສາດການອອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈສູດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ Chande Kroll Stop ແລະຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ມັນໃນສະຖານະການການຄ້າທີ່ແທ້ຈິງ, traders ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະເພີ່ມໂອກາດຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມສໍາເລັດໃນຕະຫຼາດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, Chande Kroll Stop ແມ່ນການເພີ່ມເຕີມທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບການໃດໆ trader's toolkit. ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບການຕະຫຼາດແລະສະຫນອງລະດັບການຢຸດການສູນເສຍແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍອີງໃສ່ການເຫນັງຕີງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ໂດຍການລວມເອົາ Chande Kroll Stop ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຈັດການຄວາມສ່ຽງແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຈຸດເຂົ້າແລະອອກຂອງທ່ານ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍ.
